DSpace Науковий репозитарій - ARRChNU (Academic Research Repository at the ChNU)
 

ARRChNU (Academic Research Repository at the ChNU). >
Математика >
Статті >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://arr.chnu.edu.ua/handle/123456789/524

Назва: Оцінка ймовірності розорення процесу ризику з неоднорідною інтенсивністю премій
Автори: Строєв, Олександр Миколайович
Ключові слова: Актуарна математика
Ймовирність, розорення
Дата публікації: тра-2010
Видавець: НТУУ
Бібліографічний опис: Тринадцята міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука, 13-15 трав., 2008 р., Київ: Матеріали конф. Т.3 – К.: НТУУ, 2010 С.107
Серія/номер: ББК;22.1
Короткий огляд (реферат): Процес ризику з перестрахуванням є узагальненням класичного процесу ризику, відмінністю є можливість набувати від’ємного значення в стохастичній частині процесу ризику. Економічний зміст цього доданку є в додатковому, випадкового надходженні премій з боку держави (перстрахувальника). Якщо від’ємні значення стохастичного доданку замінити на сталу, яка дорівнює нулю ми отримаємо класичний процес ризику, властивості, якого вже відомі, але для даного процесу вже звичайними методами отримати класичний, точний результат не вдається.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://arr.chnu.edu.ua/handle/123456789/524
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Статья.pdf3,08 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок